Datos generales

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

 

Nombre Patricia Saavedra Barrera
Profesor titular
cubículo AT-340
Tel 525-5-804-46-55. ext 340
psb@xanum.uam.mx

Estudios

Licenciatura en Matemáticas. Fac. de Ciencias. UNAM
Diplôme d'Études Approfondies. Jussieu. Universidad de Paris VI
Doctorado de tercer ciclo en Análisis Numérico. Jussieu. Paris VI

Líneas de investigación

Análisis Numérico

Solución numérica de ecuaciones en derivadas parciales

Finanzas computacionales

Actualmente imparte los cursos

 

Investigación actual

Simulación numérica de tráfico vehicular por modelos macroscópicos.

Estimación numérica de opciones con múltiple ejercicio.

Finanzas computacionales.

Reducción de varianza en el método Monte-Carlo.

Palabras clave

numerical solution of partial differential equations. Finite Element. Computational Finance. Exotic options. Monte-Carlo methods.

Otros sitios

Numerical solution of partial differential equations. Finite Element. Computational Finance. Banxico option. Exotic options. Monte-Carlo methods.

Publicaciones Recientes

Saavedra P. y Velasco R. M. Phase space analysis for hydrodynamic traffic models. Physical Review E 79,0066103, 2009.

Saavedra P. y Velasco R.M. Solitons in a Macroscopic Traffic Model. Proceedings of the 12TH IFAC Symposium on Control in Transportation systems. 2009.

Saavedra P. Matemática Numérica. Artículo de divulgación escrito a solicitud de la Enciclopedia de Ciencias que publicará la UAM. 2009.

Saavedra P. y R. M. Velasco. Macroscopic Models in Traffic Flow.  Qualitative Theory of Dynamical Systems 7.  237-252. Birkhauser 2008.

Fernández, B., Hernández D., Meda A. y Saavedra P. An Optimal Investment Strategy with Maximal Risk Aversion and its Ruin Probability. Mathematical Methods of Operations Research. Vol. 68. Num.1. 2008.

Saavedra P. and R.M. Velasco. A First Order Model in Traffic Flow. Physica D. Nonlinear Phenomena. Elsevier. Volume 228, No.2. 2007.

Ibarra V.H. y Saavedra P. Método Monte-Carlo en finanzas. Notas del curso impartido en el primer coloquio del Departamento de Matemáticas de la UAM-Iztapalapa. Enero 2007.

Saavedra P. Valuación de una opción americana como un problema de frontera móvil. Memorias del XXX Congreso Nacional de la SMM. Aportaciones Matemáticas. 2003

Fernández B. y Saavedra P. Valuation and Optimal exercise Time for the Banxico Put Option. International Journal of Theoretical and Applied Finance. Vol. 6. No.3. 2003

Fernández B. Galán M. y Saavedra P. Dos estrategias ganadoras para la opción Banxico. Economía Mexicana. Vol 2. 2003